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Plains GP Holdings, L.P. 백테스트
Plains GP Holdings, L.P.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.7%, MDD -7.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -6.1%, MDD -95.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.7%, MDD -7.2%, Sharpe 0.47, 시장 노출 3%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 5.4%, MDD -62.3%, 노출 74%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 7.8%p 높고, MDD는 88.7%p 개선됐습니다(CAGR 1.7%, MDD -7.2%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=27 |
1.7% | -7.2% | 0.47 | 0.23 | 1.2배 | 4 | 3% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=23, k=3 |
1.6% | -7.5% | 0.41 | 0.21 | 1.2배 | 4 | 3% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=20, exitN=76 |
5.4% | -62.3% | 0.33 | 0.09 | 2.0배 | 29 | 74% |
| SMA 크로스오버 fast=30, slow=129 |
4.4% | -51.4% | 0.31 | 0.09 | 1.7배 | 23 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=104 |
2.6% | -41.6% | 0.23 | 0.06 | 1.4배 | 21 | 56% |
| ROC 모멘텀 n=48, threshold=-0.09 |
2.4% | -62.2% | 0.22 | 0.04 | 1.4배 | 103 | 77% |
| Supertrend period=25, mult=2.9 |
1.5% | -61.7% | 0.19 | 0.02 | 1.2배 | 87 | 58% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
-2.3% | -76.8% | 0.04 | -0.03 | 0.7배 | 111 | 54% |
| MACD fast=18, slow=56, signal=18 |
-5.8% | -80.6% | -0.08 | -0.07 | 0.5배 | 143 | 47% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=25, atrPeriod=16, mult=2.2 |
-2.6% | -46.1% | -0.11 | -0.06 | 0.7배 | 61 | 20% |
| 매수후보유 | -6.1% | -95.9% | 0.08 | -0.06 | 0.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 36일)가 27 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 27) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.