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Paychex, Inc. 백테스트
Paychex, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 16.1%, MDD -65.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 11.6%, MDD -62.8%, Sharpe 0.58, 시장 노출 56%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 11.6%, MDD -54.2%, 노출 67%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=103, exitN=73 |
11.6% | -62.8% | 0.58 | 0.18 | 113.0배 | 55 | 56% |
| SMA 크로스오버 fast=24, slow=220 |
11.6% | -54.2% | 0.55 | 0.21 | 114.0배 | 65 | 67% |
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=111 |
11.0% | -58.1% | 0.53 | 0.19 | 87.4배 | 77 | 66% |
| ROC 모멘텀 n=138, threshold=-0.04 |
9.1% | -65.9% | 0.46 | 0.14 | 41.7배 | 281 | 74% |
| Supertrend period=9, mult=5 |
8.3% | -58.5% | 0.45 | 0.14 | 31.3배 | 127 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=73, atrPeriod=25, mult=0.9 |
5.6% | -55.4% | 0.35 | 0.10 | 10.3배 | 325 | 57% |
| MACD fast=19, slow=55, signal=24 |
5.1% | -64.7% | 0.33 | 0.08 | 8.6배 | 385 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=39, k=1.5 |
4.8% | -62.2% | 0.33 | 0.08 | 7.4배 | 309 | 45% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.1 |
4.2% | -59.3% | 0.29 | 0.07 | 5.8배 | 357 | 55% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=20 |
1.8% | -42.2% | 0.20 | 0.04 | 2.2배 | 81 | 16% |
| 매수후보유 | 16.1% | -65.8% | 0.61 | 0.24 | 608.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 103일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 73일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.