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Pro-Dex, Inc. 백테스트
Pro-Dex, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 6.4%, MDD -77.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 3.3%, MDD -97.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 6.4%, MDD -77.6%, Sharpe 0.37, 시장 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 3.1%p 높고, MDD는 20.2%p 개선됐습니다(CAGR 6.4%, MDD -77.6%, 노출 54%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=157 |
6.4% | -77.6% | 0.37 | 0.08 | 11.7배 | 57 | 54% |
| SMA 크로스오버 fast=55, slow=131 |
3.7% | -90.6% | 0.32 | 0.04 | 4.3배 | 87 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=30, exitN=79 |
1.3% | -95.2% | 0.29 | 0.01 | 1.7배 | 79 | 62% |
| Supertrend period=8, mult=3.2 |
-0.3% | -98.5% | 0.23 | -0.00 | 0.9배 | 202 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=16 |
-2.8% | -96.8% | 0.19 | -0.03 | 0.3배 | 250 | 46% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.14 |
-2.6% | -99.2% | 0.19 | -0.03 | 0.3배 | 372 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=43, k=2.1 |
-1.1% | -94.5% | 0.16 | -0.01 | 0.6배 | 190 | 30% |
| ROC 모멘텀 n=148, threshold=-0.07 |
-5.6% | -99.7% | 0.15 | -0.06 | 0.1배 | 411 | 63% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=17, mult=1.3 |
-5.2% | -99.5% | 0.09 | -0.05 | 0.1배 | 262 | 36% |
| MACD fast=17, slow=48, signal=16 |
-13.1% | -99.9% | 0.01 | -0.13 | 0.0배 | 504 | 53% |
| 매수후보유 | 3.3% | -97.7% | 0.40 | 0.03 | 3.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 59일 지수이동평균이 157일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 59일선이 157일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.