추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
Peoples Bancorp Inc. 백테스트
Peoples Bancorp Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 5.8%, MDD -77.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 3.3%, MDD -75.9%, Sharpe 0.26, 시장 노출 58%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=30, slow=245 |
3.3% | -75.9% | 0.26 | 0.04 | 3.0배 | 45 | 58% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=32 |
1.6% | -17.4% | 0.24 | 0.09 | 1.7배 | 22 | 5% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=108, exitN=62 |
2.4% | -74.9% | 0.22 | 0.03 | 2.2배 | 51 | 42% |
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=210 |
2.2% | -77.0% | 0.21 | 0.03 | 2.1배 | 49 | 59% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=32, atrPeriod=25, mult=3.9 |
1.2% | -28.5% | 0.17 | 0.04 | 1.5배 | 39 | 8% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=38, k=2.9 |
0.2% | -55.0% | 0.09 | 0.00 | 1.1배 | 86 | 17% |
| Supertrend period=21, mult=4.6 |
-2.1% | -83.7% | 0.05 | -0.03 | 0.5배 | 101 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=123, threshold=0.24 |
-0.4% | -57.9% | 0.04 | -0.01 | 0.9배 | 151 | 15% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.12 |
-5.8% | -96.1% | -0.07 | -0.06 | 0.1배 | 291 | 51% |
| MACD fast=19, slow=57, signal=15 |
-12.4% | -99.1% | -0.32 | -0.12 | 0.0배 | 453 | 50% |
| 매수후보유 | 5.8% | -77.1% | 0.34 | 0.08 | 6.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 30일 평균가격이 245일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 30일 평균이 245일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.