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Pegasystems Inc. 백테스트
Pegasystems Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 6.2%, MDD -64.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 7.9%, MDD -94.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 6.2%, MDD -64.3%, Sharpe 0.34, 시장 노출 39%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 1.7%p 낮지만, MDD는 30.5%p 개선됐습니다(CAGR 6.2%, MDD -64.3%, 노출 39%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=12 |
6.2% | -64.3% | 0.34 | 0.10 | 6.2배 | 200 | 39% |
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=282 |
5.9% | -80.5% | 0.34 | 0.07 | 5.7배 | 36 | 61% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=13, exitN=65 |
4.4% | -92.4% | 0.34 | 0.05 | 3.7배 | 92 | 82% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=1.7 |
5.8% | -74.0% | 0.33 | 0.08 | 5.4배 | 126 | 40% |
| EMA 크로스오버 fast=43, slow=50 |
5.7% | -86.6% | 0.33 | 0.07 | 5.2배 | 80 | 58% |
| MACD fast=25, slow=55, signal=29 |
4.1% | -82.2% | 0.31 | 0.05 | 3.3배 | 223 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=9, threshold=-0.09 |
1.2% | -90.2% | 0.29 | 0.01 | 1.4배 | 485 | 87% |
| Supertrend period=11, mult=2.6 |
2.8% | -85.8% | 0.27 | 0.03 | 2.3배 | 236 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=72, atrPeriod=27, mult=0.6 |
2.5% | -71.5% | 0.25 | 0.03 | 2.1배 | 264 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.12 |
-0.5% | -92.7% | 0.21 | -0.01 | 0.9배 | 592 | 52% |
| 매수후보유 | 7.9% | -94.8% | 0.43 | 0.08 | 9.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 38일)가 12 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 12) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.