추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
Peapack-Gladstone Financial Corporation 백테스트
Peapack-Gladstone Financial Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 5.8%, MDD -45.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 3.7%, MDD -72.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 5.8%, MDD -45.0%, Sharpe 0.34, 시장 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.1%p 높고, MDD는 27.0%p 개선됐습니다(CAGR 5.8%, MDD -45.0%, 노출 53%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=54, slow=73 |
5.8% | -45.0% | 0.34 | 0.13 | 4.7배 | 125 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=11, exitN=76 |
3.5% | -71.1% | 0.27 | 0.05 | 2.6배 | 83 | 85% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=26 |
1.7% | -16.8% | 0.26 | 0.10 | 1.6배 | 16 | 6% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=74, atrPeriod=11, mult=4 |
2.7% | -43.9% | 0.25 | 0.06 | 2.1배 | 47 | 20% |
| EMA 크로스오버 fast=33, slow=163 |
3.0% | -52.7% | 0.24 | 0.06 | 2.2배 | 47 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=72, threshold=-0.09 |
2.6% | -79.2% | 0.24 | 0.03 | 2.0배 | 231 | 78% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=50, k=3.4 |
1.6% | -41.1% | 0.19 | 0.04 | 1.5배 | 31 | 11% |
| Supertrend period=24, mult=4.8 |
-4.4% | -88.2% | -0.02 | -0.05 | 0.3배 | 103 | 56% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.12 |
-5.7% | -93.5% | -0.07 | -0.06 | 0.2배 | 364 | 50% |
| MACD fast=17, slow=47, signal=15 |
-8.1% | -95.6% | -0.19 | -0.08 | 0.1배 | 326 | 50% |
| 매수후보유 | 3.7% | -72.0% | 0.29 | 0.05 | 2.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 54일 평균가격이 73일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 54일 평균이 73일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.