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Progyny, Inc. 백테스트
Progyny, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 8.8%, MDD -15.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 10.3%, MDD -79.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 5.8%, MDD -8.5%, Sharpe 0.75, 시장 노출 3%.
CAGR 참고 1위: Parabolic SAR — CAGR 10.6%, MDD -57.3%, 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 4.6%p 낮지만, MDD는 70.9%p 개선됐습니다(CAGR 8.8%, MDD -15.3%, 노출 9%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=37 |
5.8% | -8.5% | 0.75 | 0.67 | 1.5배 | 3 | 3% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=19, atrPeriod=20, mult=3.1 |
8.8% | -15.3% | 0.71 | 0.58 | 1.8배 | 9 | 9% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.04 |
10.6% | -57.3% | 0.45 | 0.19 | 2.0배 | 63 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=3.3 |
5.9% | -30.8% | 0.44 | 0.19 | 1.5배 | 7 | 11% |
| Supertrend period=8, mult=4.2 |
9.0% | -54.0% | 0.42 | 0.17 | 1.8배 | 25 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=98, exitN=27 |
6.2% | -42.6% | 0.38 | 0.15 | 1.5배 | 9 | 24% |
| MACD fast=17, slow=58, signal=12 |
5.7% | -67.4% | 0.34 | 0.08 | 1.5배 | 72 | 48% |
| SMA 크로스오버 fast=29, slow=196 |
3.8% | -60.2% | 0.28 | 0.06 | 1.3배 | 13 | 48% |
| EMA 크로스오버 fast=43, slow=117 |
2.7% | -64.3% | 0.25 | 0.04 | 1.2배 | 15 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=41, threshold=-0.01 |
1.7% | -63.4% | 0.23 | 0.03 | 1.1배 | 109 | 51% |
| 매수후보유 | 10.3% | -79.5% | 0.47 | 0.13 | 1.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 24일)가 37 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 37) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.