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Park-Ohio Holdings Corp. 백테스트
Park-Ohio Holdings Corp.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 4.1%, MDD -94.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.6%, MDD -22.1%, Sharpe 0.46, 시장 노출 7%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 7.2%, MDD -80.5%, 노출 52%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=82, threshold=38 |
2.6% | -22.1% | 0.46 | 0.12 | 3.9배 | 2 | 7% |
| SMA 크로스오버 fast=40, slow=313 |
7.2% | -80.5% | 0.38 | 0.09 | 41.7배 | 61 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=117, exitN=79 |
5.3% | -83.1% | 0.32 | 0.06 | 15.9배 | 61 | 42% |
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=218 |
4.4% | -88.2% | 0.29 | 0.05 | 9.9배 | 69 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.26 |
3.8% | -88.1% | 0.29 | 0.04 | 7.4배 | 1313 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=33, k=1.7 |
3.0% | -93.6% | 0.25 | 0.03 | 5.0배 | 371 | 34% |
| ROC 모멘텀 n=147, threshold=-0.05 |
1.5% | -94.4% | 0.22 | 0.02 | 2.3배 | 449 | 60% |
| Supertrend period=5, mult=2.4 |
0.4% | -97.0% | 0.19 | 0.00 | 1.2배 | 433 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=45, atrPeriod=20, mult=1.1 |
0.6% | -94.8% | 0.17 | 0.01 | 1.3배 | 423 | 39% |
| MACD fast=13, slow=32, signal=10 |
-2.4% | -99.6% | 0.13 | -0.02 | 0.3배 | 896 | 50% |
| 매수후보유 | 4.1% | -94.2% | 0.35 | 0.04 | 8.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 82일)가 38 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 38) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.