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Photronics, Inc. 백테스트
Photronics, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 6.0%, MDD -99.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 7.3%, MDD -80.3%, Sharpe 0.39, 시장 노출 74%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=18, exitN=62 |
7.3% | -80.3% | 0.39 | 0.09 | 16.2배 | 130 | 74% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=9 |
5.5% | -82.8% | 0.33 | 0.07 | 8.2배 | 462 | 46% |
| SMA 크로스오버 fast=57, slow=163 |
5.2% | -88.8% | 0.33 | 0.06 | 7.4배 | 78 | 55% |
| MACD fast=13, slow=41, signal=31 |
3.5% | -94.1% | 0.29 | 0.04 | 3.8배 | 439 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=31, slow=104 |
3.0% | -87.5% | 0.28 | 0.03 | 3.2배 | 104 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=40, k=1.8 |
3.8% | -79.8% | 0.27 | 0.05 | 4.3배 | 232 | 33% |
| Supertrend period=25, mult=4.9 |
2.7% | -86.4% | 0.27 | 0.03 | 2.8배 | 126 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=10, threshold=-0.14 |
-1.8% | -99.3% | 0.25 | -0.02 | 0.5배 | 371 | 93% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.3 |
-0.4% | -93.0% | 0.20 | -0.00 | 0.9배 | 646 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=61, atrPeriod=25, mult=1.1 |
-1.0% | -92.3% | 0.16 | -0.01 | 0.7배 | 320 | 44% |
| 매수후보유 | 6.0% | -99.2% | 0.41 | 0.06 | 9.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 18일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 62일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.