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Dave & Buster's Entertainment, Inc. 백테스트
Dave & Buster's Entertainment, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 4.2%, MDD -26.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -3.9%, MDD -93.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 8.4%, MDD -50.2%, Sharpe 0.40, 시장 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 12.3%p 높고, MDD는 43.1%p 개선됐습니다(CAGR 4.2%, MDD -26.4%, 노출 14%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=5, slow=28 |
8.4% | -50.2% | 0.40 | 0.17 | 2.6배 | 126 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=16, exitN=31 |
7.6% | -53.5% | 0.38 | 0.14 | 2.4배 | 54 | 61% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=22 |
4.2% | -26.4% | 0.37 | 0.16 | 1.6배 | 16 | 14% |
| ROC 모멘텀 n=28, threshold=-0.04 |
6.3% | -55.2% | 0.35 | 0.11 | 2.0배 | 194 | 61% |
| Supertrend period=6, mult=4.5 |
5.3% | -71.6% | 0.33 | 0.07 | 1.8배 | 43 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=31, k=1.6 |
4.6% | -51.1% | 0.30 | 0.09 | 1.7배 | 80 | 36% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=42, atrPeriod=23, mult=3.8 |
3.9% | -42.0% | 0.30 | 0.09 | 1.6배 | 28 | 20% |
| EMA 크로스오버 fast=10, slow=24 |
3.9% | -54.9% | 0.29 | 0.07 | 1.6배 | 98 | 50% |
| MACD fast=14, slow=43, signal=14 |
2.4% | -66.4% | 0.27 | 0.04 | 1.3배 | 153 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.18 |
-2.3% | -71.0% | 0.15 | -0.03 | 0.8배 | 162 | 50% |
| 매수후보유 | -3.9% | -93.3% | 0.26 | -0.04 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 5일 평균가격이 28일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 5일 평균이 28일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.