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Plumas Bancorp 백테스트
Plumas Bancorp의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 9.5%, MDD -64.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 7.7%, MDD -93.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 9.5%, MDD -64.2%, Sharpe 0.43, 시장 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.8%p 높고, MDD는 29.3%p 개선됐습니다(CAGR 9.5%, MDD -64.2%, 노출 53%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=65, slow=224 |
9.5% | -64.2% | 0.43 | 0.15 | 8.5배 | 25 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=59, exitN=58 |
9.2% | -72.2% | 0.42 | 0.13 | 8.0배 | 31 | 57% |
| EMA 크로스오버 fast=51, slow=112 |
6.5% | -74.3% | 0.35 | 0.09 | 4.4배 | 37 | 54% |
| Supertrend period=22, mult=5 |
1.2% | -83.7% | 0.21 | 0.01 | 1.3배 | 65 | 56% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=35 |
1.5% | -16.9% | 0.21 | 0.09 | 1.4배 | 14 | 5% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
0.1% | -89.8% | 0.21 | 0.00 | 1.0배 | 159 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=132, threshold=0.06 |
0.3% | -80.8% | 0.18 | 0.00 | 1.1배 | 259 | 47% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=3.3 |
-0.7% | -48.5% | 0.06 | -0.01 | 0.9배 | 38 | 15% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=17, atrPeriod=19, mult=3.7 |
-0.3% | -46.9% | 0.06 | -0.01 | 0.9배 | 42 | 7% |
| MACD fast=14, slow=18, signal=17 |
-15.9% | -99.5% | -0.23 | -0.16 | 0.0배 | 402 | 48% |
| 매수후보유 | 7.7% | -93.5% | 0.41 | 0.08 | 5.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 65일 평균가격이 224일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 65일 평균이 224일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.