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Palomar Holdings, Inc. 백테스트
Palomar Holdings, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 31.4%, MDD -35.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 30.1%, MDD -62.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 31.4%, MDD -35.4%, Sharpe 0.94, 시장 노출 60%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 1.3%p 높고, MDD는 27.5%p 개선됐습니다(CAGR 31.4%, MDD -35.4%, 노출 60%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=11, mult=3.1 |
31.4% | -35.4% | 0.94 | 0.89 | 7.5배 | 40 | 60% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=9, exitN=18 |
29.9% | -39.8% | 0.88 | 0.75 | 6.9배 | 48 | 72% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.16 |
26.2% | -27.0% | 0.86 | 0.97 | 5.5배 | 104 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=33 |
9.9% | -12.4% | 0.86 | 0.80 | 2.0배 | 2 | 6% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=37, k=1.3 |
21.0% | -28.0% | 0.77 | 0.75 | 4.1배 | 54 | 47% |
| EMA 크로스오버 fast=11, slow=18 |
21.3% | -48.4% | 0.71 | 0.44 | 4.2배 | 74 | 59% |
| SMA 크로스오버 fast=45, slow=81 |
21.7% | -57.8% | 0.70 | 0.38 | 4.3배 | 21 | 63% |
| MACD fast=17, slow=47, signal=19 |
15.9% | -37.0% | 0.62 | 0.43 | 3.0배 | 78 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=28, threshold=0.03 |
14.4% | -36.3% | 0.58 | 0.40 | 2.7배 | 138 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=44, atrPeriod=15, mult=3.4 |
10.5% | -30.3% | 0.57 | 0.35 | 2.1배 | 18 | 25% |
| 매수후보유 | 30.1% | -62.9% | 0.79 | 0.48 | 6.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 11일·폭 3.1배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.