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Plug Power, Inc. 백테스트
Plug Power, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Parabolic SAR입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -15.0%, MDD -100.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Parabolic SAR — CAGR 13.3%, MDD -97.0%, Sharpe 0.49, 시장 노출 43%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
13.3% | -97.0% | 0.49 | 0.14 | 28.5배 | 190 | 43% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=24, atrPeriod=12, mult=2.1 |
12.4% | -93.1% | 0.46 | 0.13 | 22.7배 | 134 | 18% |
| SMA 크로스오버 fast=8, slow=43 |
6.3% | -97.6% | 0.40 | 0.06 | 5.1배 | 196 | 42% |
| MACD fast=29, slow=34, signal=19 |
4.3% | -95.6% | 0.40 | 0.05 | 3.1배 | 240 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=37, k=1.6 |
6.5% | -97.1% | 0.38 | 0.07 | 5.4배 | 176 | 28% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=23, exitN=17 |
3.9% | -98.8% | 0.36 | 0.04 | 2.8배 | 150 | 37% |
| EMA 크로스오버 fast=56, slow=147 |
5.3% | -91.9% | 0.34 | 0.06 | 4.0배 | 26 | 27% |
| Supertrend period=7, mult=3.5 |
0.9% | -99.7% | 0.34 | 0.01 | 1.3배 | 134 | 47% |
| ROC 모멘텀 n=127, threshold=0.03 |
3.4% | -96.3% | 0.32 | 0.04 | 2.5배 | 220 | 32% |
| ADX / DI 방향성 period=13, threshold=11 |
-3.8% | -99.0% | 0.28 | -0.04 | 0.4배 | 536 | 50% |
| 매수후보유 | -15.0% | -100.0% | 0.29 | -0.15 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격을 점점 따라붙는 점(Parabolic SAR)의 위/아래로 매매.
- 매수 — 가격이 SAR 점 위로 올라가면 매수
- 매도 — 가격이 SAR 점 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.