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Perpetua Resources Corp. 백테스트
Perpetua Resources Corp.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 32.1%, MDD -36.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 16.2%, MDD -81.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 43.5%, MDD -46.3%, Sharpe 0.94, 시장 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 27.4%p 높고, MDD는 35.5%p 개선됐습니다(CAGR 32.1%, MDD -36.9%, 노출 46%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=9, slow=185 |
43.5% | -46.3% | 0.94 | 0.94 | 7.2배 | 6 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=83, exitN=31 |
40.1% | -39.8% | 0.92 | 1.01 | 6.3배 | 6 | 43% |
| EMA 크로스오버 fast=27, slow=112 |
40.1% | -47.0% | 0.90 | 0.85 | 6.3배 | 6 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=127, threshold=0.01 |
37.7% | -47.0% | 0.86 | 0.80 | 5.7배 | 24 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=50, threshold=9 |
32.1% | -36.9% | 0.79 | 0.87 | 4.5배 | 28 | 46% |
| Parabolic SAR step=0.05, maxStep=0.26 |
22.6% | -59.0% | 0.65 | 0.38 | 3.0배 | 198 | 49% |
| MACD fast=6, slow=25, signal=4 |
21.7% | -72.5% | 0.64 | 0.30 | 2.9배 | 181 | 50% |
| Supertrend period=12, mult=4.5 |
18.7% | -66.8% | 0.58 | 0.28 | 2.5배 | 18 | 60% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=33, k=3.3 |
4.8% | -29.6% | 0.31 | 0.16 | 1.3배 | 10 | 10% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=34, atrPeriod=20, mult=3.7 |
4.9% | -37.1% | 0.31 | 0.13 | 1.3배 | 12 | 14% |
| 매수후보유 | 16.2% | -81.8% | 0.57 | 0.20 | 2.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 9일 평균가격이 185일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 9일 평균이 185일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.