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Prenetics Global Limited 백테스트
Prenetics Global Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 12.0%, MDD -36.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -30.6%, MDD -97.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 27.0%, MDD -37.6%, Sharpe 0.71, 시장 노출 32%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 57.5%p 높고, MDD는 60.0%p 개선됐습니다(CAGR 12.0%, MDD -36.7%, 노출 17%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=131, threshold=0.04 |
27.0% | -37.6% | 0.71 | 0.72 | 3.3배 | 23 | 32% |
| SMA 크로스오버 fast=14, slow=215 |
20.3% | -39.3% | 0.61 | 0.52 | 2.5배 | 5 | 34% |
| EMA 크로스오버 fast=8, slow=186 |
18.4% | -37.6% | 0.58 | 0.49 | 2.3배 | 5 | 29% |
| ADX / DI 방향성 period=11, threshold=35 |
12.0% | -36.7% | 0.49 | 0.33 | 1.8배 | 30 | 17% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=58, exitN=29 |
11.0% | -42.4% | 0.45 | 0.26 | 1.7배 | 6 | 23% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=69, k=2.1 |
8.1% | -38.2% | 0.39 | 0.21 | 1.5배 | 14 | 23% |
| Supertrend period=13, mult=4.9 |
4.1% | -69.2% | 0.35 | 0.06 | 1.2배 | 9 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=23, atrPeriod=22, mult=2.8 |
6.3% | -37.3% | 0.35 | 0.17 | 1.4배 | 10 | 8% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.14 |
-8.9% | -80.0% | 0.07 | -0.11 | 0.6배 | 78 | 42% |
| MACD fast=8, slow=53, signal=14 |
-15.2% | -82.3% | -0.00 | -0.19 | 0.4배 | 72 | 48% |
| 매수후보유 | -30.6% | -97.6% | -0.05 | -0.31 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 131일 수익률이 4%보다 크면 매수
- 매도 — 131일 수익률이 4% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.