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Prelude Therapeutics Incorporated 백테스트
Prelude Therapeutics Incorporated의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR -1.1%, MDD -63.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -25.8%, MDD -99.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 24.2%, MDD -70.1%, Sharpe 0.58, 시장 노출 16%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 50.0%p 높고, MDD는 29.2%p 개선됐습니다(CAGR -1.1%, MDD -63.3%, 노출 29%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=24 |
24.2% | -70.1% | 0.58 | 0.35 | 3.6배 | 8 | 16% |
| SMA 크로스오버 fast=51, slow=186 |
13.8% | -73.9% | 0.53 | 0.19 | 2.1배 | 5 | 32% |
| Supertrend period=8, mult=2.2 |
10.1% | -65.8% | 0.49 | 0.15 | 1.8배 | 39 | 42% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=33, exitN=74 |
1.2% | -89.9% | 0.46 | 0.01 | 1.1배 | 11 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.06, maxStep=0.12 |
4.6% | -91.2% | 0.43 | 0.05 | 1.3배 | 191 | 43% |
| ROC 모멘텀 n=125, threshold=0 |
1.8% | -80.1% | 0.42 | 0.02 | 1.1배 | 33 | 33% |
| EMA 크로스오버 fast=31, slow=32 |
-2.4% | -89.6% | 0.39 | -0.03 | 0.9배 | 25 | 45% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=11, atrPeriod=18, mult=0.6 |
-1.1% | -63.3% | 0.34 | -0.02 | 0.9배 | 103 | 29% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=3.4 |
-1.1% | -66.2% | 0.26 | -0.02 | 0.9배 | 6 | 8% |
| MACD fast=16, slow=93, signal=34 |
-20.4% | -89.6% | 0.20 | -0.23 | 0.3배 | 34 | 55% |
| 매수후보유 | -25.8% | -99.3% | 0.30 | -0.26 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 35일)가 24 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 24) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.