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ProKidney Corp. 백테스트
ProKidney Corp.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR -0.8%, MDD -51.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -31.0%, MDD -96.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 15.7%, MDD -67.7%, Sharpe 0.41, 시장 노출 18%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 46.7%p 높고, MDD는 28.6%p 개선됐습니다(CAGR -0.8%, MDD -51.1%, 노출 5%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=60, threshold=0.13 |
15.7% | -67.7% | 0.41 | 0.23 | 2.1배 | 40 | 18% |
| SMA 크로스오버 fast=26, slow=44 |
-10.6% | -80.2% | 0.31 | -0.13 | 0.6배 | 36 | 40% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=22, exitN=67 |
-17.2% | -83.5% | 0.31 | -0.21 | 0.4배 | 18 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=6, threshold=22 |
-13.6% | -87.7% | 0.30 | -0.16 | 0.5배 | 150 | 41% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=28, atrPeriod=15, mult=2.5 |
-0.8% | -51.1% | 0.16 | -0.02 | 1.0배 | 6 | 5% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=3.1 |
-6.3% | -65.7% | 0.05 | -0.10 | 0.7배 | 4 | 6% |
| Supertrend period=20, mult=4.6 |
-14.2% | -54.9% | -0.07 | -0.26 | 0.5배 | 12 | 35% |
| MACD fast=16, slow=49, signal=18 |
-33.1% | -87.1% | -0.18 | -0.38 | 0.1배 | 60 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=26, slow=68 |
-23.7% | -75.7% | -0.19 | -0.31 | 0.3배 | 16 | 33% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.36 |
-52.9% | -97.8% | -0.84 | -0.54 | 0.0배 | 134 | 49% |
| 매수후보유 | -31.0% | -96.3% | 0.31 | -0.32 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 60일 수익률이 13%보다 크면 매수
- 매도 — 60일 수익률이 13% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.