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Principal U.S. Small-Cap ETF 백테스트
Principal U.S. Small-Cap ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 97%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 10.5%, MDD -47.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 12.0%, MDD -28.3%, Sharpe 0.65, 시장 노출 97%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 97% n=19, threshold=-0.11 |
12.0% | -28.3% | 0.65 | 0.42 | 3.0배 | 19 | 97% |
| EMA 크로스오버 fast=27, slow=195 |
6.6% | -27.7% | 0.51 | 0.24 | 1.9배 | 15 | 62% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=26, k=3.1 |
2.6% | -11.2% | 0.44 | 0.23 | 1.3배 | 14 | 9% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=113, exitN=96 |
4.6% | -22.9% | 0.40 | 0.20 | 1.6배 | 11 | 54% |
| SMA 크로스오버 fast=49, slow=92 |
4.1% | -38.7% | 0.33 | 0.11 | 1.5배 | 27 | 64% |
| Supertrend period=23, mult=4 |
1.9% | -35.7% | 0.20 | 0.05 | 1.2배 | 77 | 62% |
| MACD fast=16, slow=23, signal=15 |
0.4% | -35.7% | 0.10 | 0.01 | 1.0배 | 144 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.36 |
-0.4% | -47.4% | 0.05 | -0.01 | 1.0배 | 164 | 58% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=43, atrPeriod=26, mult=2.2 |
-1.4% | -31.0% | -0.05 | -0.05 | 0.9배 | 73 | 47% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=12 |
-1.6% | -31.2% | -0.08 | -0.05 | 0.9배 | 70 | 37% |
| 매수후보유 | 10.5% | -47.9% | 0.55 | 0.22 | 2.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 19일 수익률이 -11%보다 크면 매수
- 매도 — 19일 수익률이 -11% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.