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Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF 백테스트
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 14.7%, MDD -40.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 13.2%, MDD -37.6%, Sharpe 0.70, 시장 노출 86%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 13.3%, MDD -46.8%, 노출 97%. 노출률 95% 이상의 홀드 유사 결과이므로 대표 전략으로 채택하지 않았습니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=21, exitN=82 |
13.2% | -37.6% | 0.70 | 0.35 | 7.6배 | 29 | 86% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 97% n=36, threshold=-0.15 |
13.3% | -46.8% | 0.65 | 0.28 | 7.7배 | 33 | 97% |
| SMA 크로스오버 fast=16, slow=89 |
8.1% | -42.4% | 0.51 | 0.19 | 3.5배 | 57 | 68% |
| EMA 크로스오버 fast=22, slow=71 |
7.1% | -46.6% | 0.46 | 0.15 | 3.1배 | 59 | 71% |
| Supertrend period=23, mult=5 |
5.6% | -38.0% | 0.39 | 0.15 | 2.4배 | 68 | 63% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=26 |
1.5% | -10.7% | 0.36 | 0.14 | 1.3배 | 6 | 3% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.14 |
2.5% | -47.4% | 0.23 | 0.05 | 1.5배 | 234 | 57% |
| MACD fast=19, slow=49, signal=19 |
2.0% | -41.5% | 0.20 | 0.05 | 1.4배 | 172 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=3 |
0.9% | -12.8% | 0.19 | 0.07 | 1.2배 | 6 | 4% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=29, mult=1.6 |
-1.1% | -58.7% | 0.01 | -0.02 | 0.8배 | 146 | 55% |
| 매수후보유 | 14.7% | -40.4% | 0.67 | 0.36 | 9.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 21일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 82일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.