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Prospect Capital Corporation 백테스트
Prospect Capital Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.6%, MDD -10.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -8.5%, MDD -88.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.6%, MDD -10.3%, Sharpe 0.38, 시장 노출 2%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 10.1%p 높고, MDD는 78.5%p 개선됐습니다(CAGR 1.6%, MDD -10.3%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=26 |
1.6% | -10.3% | 0.38 | 0.15 | 1.4배 | 10 | 2% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=3.5 |
1.2% | -11.0% | 0.31 | 0.11 | 1.3배 | 4 | 3% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=39, atrPeriod=27, mult=3.8 |
1.1% | -24.7% | 0.19 | 0.04 | 1.3배 | 24 | 9% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=145, exitN=41 |
1.3% | -24.1% | 0.18 | 0.06 | 1.3배 | 20 | 19% |
| SMA 크로스오버 fast=29, slow=241 |
1.0% | -41.5% | 0.14 | 0.02 | 1.2배 | 20 | 34% |
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=180 |
0.6% | -41.4% | 0.11 | 0.02 | 1.1배 | 18 | 33% |
| ROC 모멘텀 n=81, threshold=0.14 |
-0.9% | -39.0% | -0.06 | -0.02 | 0.8배 | 140 | 11% |
| Supertrend period=12, mult=5 |
-3.0% | -63.4% | -0.09 | -0.05 | 0.5배 | 62 | 42% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.16 |
-9.7% | -91.0% | -0.37 | -0.11 | 0.1배 | 164 | 51% |
| MACD fast=15, slow=28, signal=14 |
-13.6% | -96.5% | -0.60 | -0.14 | 0.0배 | 332 | 51% |
| 매수후보유 | -8.5% | -88.8% | -0.08 | -0.10 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 30일)가 26 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 26) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.