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Power Solutions International, Inc. 백테스트
Power Solutions International, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 19.4%, MDD -54.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 4.8%, MDD -98.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 19.4%, MDD -54.5%, Sharpe 0.73, 시장 노출 15%.
CAGR 참고 1위: 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 25.9%, MDD -60.0%, 노출 22%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 14.7%p 높고, MDD는 44.0%p 개선됐습니다(CAGR 19.4%, MDD -54.5%, 노출 15%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=21 |
19.4% | -54.5% | 0.73 | 0.36 | 12.9배 | 26 | 15% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=76, k=2.8 |
25.9% | -60.0% | 0.73 | 0.43 | 27.5배 | 16 | 22% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=69, atrPeriod=14, mult=4 |
22.7% | -64.4% | 0.68 | 0.35 | 18.9배 | 26 | 26% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=12, exitN=25 |
24.6% | -87.4% | 0.65 | 0.28 | 23.6배 | 79 | 61% |
| EMA 크로스오버 fast=14, slow=25 |
21.1% | -75.3% | 0.61 | 0.28 | 15.6배 | 91 | 50% |
| SMA 크로스오버 fast=8, slow=66 |
15.6% | -80.4% | 0.53 | 0.19 | 8.1배 | 69 | 48% |
| MACD fast=18, slow=40, signal=24 |
14.5% | -84.3% | 0.52 | 0.17 | 7.0배 | 135 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=131, threshold=0.05 |
14.2% | -86.9% | 0.51 | 0.16 | 6.8배 | 102 | 40% |
| Supertrend period=10, mult=2.6 |
11.4% | -93.8% | 0.47 | 0.12 | 4.7배 | 137 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.14 |
3.4% | -95.4% | 0.35 | 0.04 | 1.6배 | 278 | 47% |
| 매수후보유 | 4.8% | -98.6% | 0.51 | 0.05 | 2.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 38일)가 21 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 21) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.