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PriceSmart, Inc. 백테스트
PriceSmart, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 10.5%, MDD -60.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 8.7%, MDD -89.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 10.5%, MDD -60.2%, Sharpe 0.51, 시장 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 1.8%p 높고, MDD는 28.9%p 개선됐습니다(CAGR 10.5%, MDD -60.2%, 노출 53%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=80, exitN=70 |
10.5% | -60.2% | 0.51 | 0.17 | 17.7배 | 37 | 53% |
| SMA 크로스오버 fast=54, slow=204 |
9.9% | -67.5% | 0.47 | 0.15 | 15.3배 | 41 | 57% |
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=217 |
9.3% | -72.5% | 0.46 | 0.13 | 13.0배 | 41 | 58% |
| ROC 모멘텀 n=144, threshold=0.05 |
4.3% | -81.0% | 0.29 | 0.05 | 3.4배 | 263 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
2.7% | -71.6% | 0.23 | 0.04 | 2.1배 | 224 | 50% |
| MACD fast=18, slow=37, signal=19 |
2.5% | -64.1% | 0.23 | 0.04 | 2.1배 | 342 | 50% |
| Supertrend period=34, mult=2.6 |
2.5% | -71.7% | 0.23 | 0.04 | 2.1배 | 226 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=51, atrPeriod=20, mult=2.1 |
0.5% | -64.6% | 0.13 | 0.01 | 1.2배 | 149 | 35% |
| ADX / DI 방향성 period=13, threshold=38 |
0.8% | -35.0% | 0.13 | 0.02 | 1.3배 | 92 | 9% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=1.9 |
-0.1% | -65.0% | 0.10 | -0.00 | 1.0배 | 160 | 33% |
| 매수후보유 | 8.7% | -89.1% | 0.41 | 0.10 | 11.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 80일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 70일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.