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Patterson-UTI Energy, Inc. 백테스트
Patterson-UTI Energy, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 7.7%, MDD -40.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 7.7%, MDD -95.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 14.4%, MDD -64.4%, Sharpe 0.55, 시장 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 6.7%p 높고, MDD는 31.2%p 개선됐습니다(CAGR 7.7%, MDD -40.6%, 노출 8%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=27, slow=218 |
14.4% | -64.4% | 0.55 | 0.22 | 82.5배 | 45 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=45, slow=62 |
14.3% | -75.1% | 0.54 | 0.19 | 79.6배 | 70 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=119, exitN=47 |
12.8% | -65.9% | 0.54 | 0.19 | 52.1배 | 48 | 41% |
| Supertrend period=9, mult=4.4 |
13.8% | -72.5% | 0.53 | 0.19 | 69.6배 | 104 | 56% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=31, k=3.2 |
7.7% | -40.6% | 0.51 | 0.19 | 11.3배 | 32 | 8% |
| ADX / DI 방향성 period=17, threshold=37 |
4.6% | -30.8% | 0.44 | 0.15 | 4.4배 | 46 | 5% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=49, atrPeriod=25, mult=1.7 |
9.1% | -68.4% | 0.43 | 0.13 | 17.2배 | 186 | 38% |
| MACD fast=23, slow=60, signal=26 |
9.6% | -80.7% | 0.43 | 0.12 | 20.2배 | 262 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=93, threshold=0.12 |
4.8% | -73.1% | 0.31 | 0.07 | 4.6배 | 356 | 41% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.16 |
0.8% | -93.2% | 0.21 | 0.01 | 1.3배 | 287 | 51% |
| 매수후보유 | 7.7% | -95.6% | 0.42 | 0.08 | 11.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 27일 평균가격이 218일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 27일 평균이 218일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.