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PubMatic, Inc. 백테스트
PubMatic, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 7.8%, MDD -42.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -14.1%, MDD -91.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 7.8%, MDD -42.9%, Sharpe 0.39, 시장 노출 20%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 21.8%p 높고, MDD는 48.1%p 개선됐습니다(CAGR 7.8%, MDD -42.9%, 노출 20%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=20, atrPeriod=14, mult=2.3 |
7.8% | -42.9% | 0.39 | 0.18 | 1.5배 | 26 | 20% |
| Supertrend period=20, mult=2.2 |
6.8% | -63.4% | 0.37 | 0.11 | 1.5배 | 52 | 41% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=13, k=1.1 |
5.9% | -53.9% | 0.34 | 0.11 | 1.4배 | 106 | 36% |
| MACD fast=13, slow=57, signal=8 |
4.0% | -53.4% | 0.30 | 0.07 | 1.2배 | 76 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=12, threshold=14 |
1.8% | -66.1% | 0.24 | 0.03 | 1.1배 | 116 | 46% |
| ROC 모멘텀 n=31, threshold=0.16 |
0.9% | -60.2% | 0.18 | 0.02 | 1.1배 | 50 | 21% |
| SMA 크로스오버 fast=57, slow=193 |
-1.1% | -45.2% | 0.13 | -0.02 | 0.9배 | 7 | 22% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=71, exitN=50 |
-0.3% | -46.6% | 0.13 | -0.01 | 1.0배 | 7 | 20% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.16 |
-8.4% | -71.7% | 0.01 | -0.12 | 0.6배 | 142 | 47% |
| EMA 크로스오버 fast=14, slow=127 |
-5.7% | -54.2% | -0.05 | -0.10 | 0.7배 | 11 | 26% |
| 매수후보유 | -14.1% | -91.0% | 0.14 | -0.15 | 0.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 20일 평균 + 변동성 2.3배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 20일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.