추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
Qualys, Inc. 백테스트
Qualys, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 17.1%, MDD -42.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 18.2%, MDD -68.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 17.1%, MDD -42.8%, Sharpe 0.67, 시장 노출 57%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 1.2%p 낮지만, MDD는 25.7%p 개선됐습니다(CAGR 17.1%, MDD -42.8%, 노출 57%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=28, mult=4 |
17.1% | -42.8% | 0.67 | 0.40 | 8.9배 | 46 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=32, exitN=25 |
12.9% | -58.2% | 0.56 | 0.22 | 5.3배 | 51 | 56% |
| SMA 크로스오버 fast=55, slow=75 |
10.1% | -50.7% | 0.47 | 0.20 | 3.8배 | 47 | 60% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=13 |
7.6% | -50.7% | 0.43 | 0.15 | 2.8배 | 83 | 30% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=1.1 |
8.4% | -49.5% | 0.43 | 0.17 | 3.0배 | 83 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=61, threshold=-0.01 |
8.8% | -60.0% | 0.42 | 0.15 | 3.2배 | 129 | 63% |
| EMA 크로스오버 fast=43, slow=44 |
7.1% | -63.4% | 0.38 | 0.11 | 2.6배 | 41 | 60% |
| MACD fast=12, slow=44, signal=16 |
5.1% | -71.7% | 0.32 | 0.07 | 2.0배 | 178 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=46, atrPeriod=19, mult=1.9 |
2.7% | -54.8% | 0.24 | 0.05 | 1.4배 | 83 | 39% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.32 |
-0.5% | -62.1% | 0.14 | -0.01 | 0.9배 | 246 | 52% |
| 매수후보유 | 18.2% | -68.5% | 0.61 | 0.27 | 10.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 28일·폭 4배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.