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QuinStreet, Inc. 백테스트
QuinStreet, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 1.5%, MDD -24.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 0.2%, MDD -89.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 9.8%, MDD -67.5%, Sharpe 0.44, 시장 노출 43%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 9.6%p 높고, MDD는 21.6%p 개선됐습니다(CAGR 1.5%, MDD -24.1%, 노출 7%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=87, exitN=73 |
9.8% | -67.5% | 0.44 | 0.15 | 4.7배 | 21 | 43% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=28 |
5.3% | -26.2% | 0.42 | 0.20 | 2.3배 | 16 | 10% |
| SMA 크로스오버 fast=55, slow=115 |
8.1% | -71.9% | 0.40 | 0.11 | 3.6배 | 31 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=46, atrPeriod=12, mult=3.5 |
5.1% | -41.2% | 0.36 | 0.12 | 2.3배 | 31 | 18% |
| EMA 크로스오버 fast=16, slow=170 |
5.5% | -65.1% | 0.32 | 0.08 | 2.4배 | 35 | 43% |
| ROC 모멘텀 n=98, threshold=-0.02 |
5.3% | -68.7% | 0.32 | 0.08 | 2.4배 | 133 | 49% |
| Supertrend period=21, mult=4.3 |
5.4% | -71.3% | 0.32 | 0.08 | 2.4배 | 50 | 50% |
| MACD fast=18, slow=53, signal=20 |
-0.1% | -73.6% | 0.18 | -0.00 | 1.0배 | 162 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=18, k=3.1 |
1.5% | -24.1% | 0.18 | 0.06 | 1.3배 | 28 | 7% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.3 |
-2.2% | -85.6% | 0.10 | -0.03 | 0.7배 | 230 | 50% |
| 매수후보유 | 0.2% | -89.1% | 0.26 | 0.00 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 87일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 73일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.