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Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF 백테스트
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 9.9%, MDD -23.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 13.0%, MDD -34.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 9.9%, MDD -23.7%, Sharpe 0.75, 시장 노출 79%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 11.4%, MDD -37.4%, 노출 93%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 3.2%p 낮지만, MDD는 11.1%p 개선됐습니다(CAGR 9.9%, MDD -23.7%, 노출 79%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=7, slow=210 |
9.9% | -23.7% | 0.75 | 0.42 | 3.9배 | 27 | 79% |
| ROC 모멘텀 n=114, threshold=-0.12 |
11.4% | -37.4% | 0.71 | 0.30 | 4.7배 | 31 | 93% |
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=200 |
10.5% | -30.9% | 0.71 | 0.34 | 4.2배 | 11 | 78% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=22, exitN=55 |
9.4% | -34.3% | 0.68 | 0.27 | 3.6배 | 33 | 84% |
| Supertrend period=24, mult=5 |
5.3% | -24.4% | 0.48 | 0.22 | 2.1배 | 65 | 68% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=27, k=3.4 |
0.4% | -4.2% | 0.29 | 0.09 | 1.1배 | 2 | 1% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=11, mult=1.8 |
1.2% | -29.5% | 0.17 | 0.04 | 1.2배 | 108 | 59% |
| MACD fast=22, slow=45, signal=25 |
0.3% | -31.0% | 0.08 | 0.01 | 1.0배 | 142 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=10 |
-0.8% | -39.2% | -0.03 | -0.02 | 0.9배 | 152 | 43% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
-1.4% | -44.0% | -0.05 | -0.03 | 0.8배 | 268 | 62% |
| 매수후보유 | 13.0% | -34.8% | 0.73 | 0.37 | 5.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 7일 지수이동평균이 210일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 7일선이 210일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.