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Q32 Bio Inc. 백테스트
Q32 Bio Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 13.5%, MDD -38.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -30.8%, MDD -99.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 20.5%, MDD -69.2%, Sharpe 0.55, 시장 노출 23%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 51.3%p 높고, MDD는 30.6%p 개선됐습니다(CAGR 13.5%, MDD -38.2%, 노출 11%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=136, threshold=0.12 |
20.5% | -69.2% | 0.55 | 0.30 | 4.7배 | 37 | 23% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=26 |
13.5% | -38.2% | 0.47 | 0.35 | 2.9배 | 7 | 11% |
| SMA 크로스오버 fast=19, slow=157 |
11.6% | -86.4% | 0.45 | 0.13 | 2.5배 | 19 | 32% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=89, exitN=39 |
9.9% | -80.1% | 0.42 | 0.12 | 2.2배 | 11 | 28% |
| EMA 크로스오버 fast=29, slow=146 |
10.9% | -74.1% | 0.42 | 0.15 | 2.4배 | 13 | 24% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.14 |
0.6% | -93.5% | 0.35 | 0.01 | 1.0배 | 178 | 46% |
| MACD fast=18, slow=59, signal=18 |
-5.3% | -90.8% | 0.29 | -0.06 | 0.6배 | 74 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=8, mult=1.8 |
-0.9% | -81.3% | 0.26 | -0.01 | 0.9배 | 41 | 28% |
| Supertrend period=8, mult=2.1 |
-6.2% | -85.0% | 0.25 | -0.07 | 0.6배 | 81 | 45% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=41, k=2 |
-7.2% | -86.3% | 0.17 | -0.08 | 0.5배 | 45 | 29% |
| 매수후보유 | -30.8% | -99.8% | 0.19 | -0.31 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 136일 수익률이 12%보다 크면 매수
- 매도 — 136일 수익률이 12% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.