추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
Quantum Computing Inc. 백테스트
Quantum Computing Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Parabolic SAR입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR -27.3%, MDD -100.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Parabolic SAR — CAGR -16.0%, MDD -100.0%, Sharpe 0.62, 시장 노출 34%.
CAGR 참고 1위: 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 0.6%, MDD -96.7%, 노출 12%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
-16.0% | -100.0% | 0.62 | -0.16 | 0.0배 | 86 | 34% |
| SMA 크로스오버 fast=44, slow=105 |
-11.3% | -99.9% | 0.59 | -0.11 | 0.1배 | 53 | 35% |
| EMA 크로스오버 fast=50, slow=164 |
-0.6% | -97.6% | 0.50 | -0.01 | 0.9배 | 20 | 22% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=20 |
-11.6% | -99.8% | 0.48 | -0.12 | 0.1배 | 52 | 20% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=87, k=3.5 |
0.6% | -96.7% | 0.41 | 0.01 | 1.1배 | 20 | 12% |
| MACD fast=19, slow=40, signal=22 |
-22.9% | -100.0% | 0.37 | -0.23 | 0.0배 | 166 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=106, exitN=79 |
-57.0% | -100.0% | 0.37 | -0.57 | 0.0배 | 32 | 37% |
| ROC 모멘텀 n=96, threshold=-0.01 |
-59.1% | -100.0% | 0.27 | -0.59 | 0.0배 | 259 | 42% |
| Supertrend period=2, mult=4.9 |
-66.8% | -100.0% | 0.26 | -0.67 | 0.0배 | 158 | 42% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=21, atrPeriod=19, mult=4 |
-48.5% | -100.0% | 0.02 | -0.49 | 0.0배 | 66 | 12% |
| 매수후보유 | -27.3% | -100.0% | 0.57 | -0.27 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격을 점점 따라붙는 점(Parabolic SAR)의 위/아래로 매매.
- 매수 — 가격이 SAR 점 위로 올라가면 매수
- 매도 — 가격이 SAR 점 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.