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Ribbon Communications Inc. 백테스트
Ribbon Communications Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.0%, MDD -20.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -13.1%, MDD -99.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.0%, MDD -20.2%, Sharpe 0.26, 시장 노출 1%.
CAGR 참고 1위: Keltner 채널 돌파 — CAGR 3.4%, MDD -57.8%, 노출 11%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 15.1%p 높고, MDD는 79.6%p 개선됐습니다(CAGR 2.0%, MDD -20.2%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=33 |
2.0% | -20.2% | 0.26 | 0.10 | 1.7배 | 10 | 1% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=34, atrPeriod=15, mult=3.6 |
3.4% | -57.8% | 0.26 | 0.06 | 2.4배 | 44 | 11% |
| EMA 크로스오버 fast=36, slow=106 |
1.9% | -80.5% | 0.23 | 0.02 | 1.6배 | 56 | 44% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=43, k=3.2 |
2.0% | -70.3% | 0.20 | 0.03 | 1.7배 | 36 | 9% |
| SMA 크로스오버 fast=28, slow=191 |
0.3% | -90.8% | 0.19 | 0.00 | 1.1배 | 54 | 44% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.12 |
-5.5% | -99.1% | 0.13 | -0.06 | 0.2배 | 567 | 49% |
| Supertrend period=10, mult=2.3 |
-4.5% | -91.5% | 0.12 | -0.05 | 0.3배 | 238 | 47% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=63, exitN=78 |
-3.8% | -96.2% | 0.12 | -0.04 | 0.4배 | 50 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=103, threshold=-0.09 |
-4.6% | -96.7% | 0.10 | -0.05 | 0.3배 | 242 | 56% |
| MACD fast=24, slow=41, signal=12 |
-7.5% | -95.6% | 0.09 | -0.08 | 0.1배 | 294 | 51% |
| 매수후보유 | -13.1% | -99.8% | 0.18 | -0.13 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 34일)가 33 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 33) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.