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Republic Bancorp, Inc. 백테스트
Republic Bancorp, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 7.7%, MDD -65.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 5.1%, MDD -69.6%, Sharpe 0.32, 시장 노출 53%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=48, slow=187 |
5.1% | -69.6% | 0.32 | 0.07 | 4.1배 | 51 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=103, exitN=90 |
4.1% | -58.5% | 0.29 | 0.07 | 3.1배 | 29 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=27 |
1.8% | -24.2% | 0.24 | 0.07 | 1.6배 | 7 | 4% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=189 |
2.3% | -74.6% | 0.22 | 0.03 | 1.9배 | 45 | 57% |
| Supertrend period=9, mult=4.5 |
2.1% | -57.5% | 0.21 | 0.04 | 1.8배 | 73 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=48, atrPeriod=10, mult=3.3 |
2.0% | -60.0% | 0.21 | 0.03 | 1.7배 | 51 | 16% |
| ROC 모멘텀 n=163, threshold=-0.08 |
1.1% | -76.5% | 0.19 | 0.01 | 1.4배 | 201 | 73% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=3.1 |
1.4% | -47.6% | 0.16 | 0.03 | 1.5배 | 50 | 18% |
| MACD fast=30, slow=51, signal=23 |
-3.2% | -82.1% | 0.02 | -0.04 | 0.4배 | 243 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.2 |
-7.0% | -90.9% | -0.13 | -0.08 | 0.1배 | 233 | 54% |
| 매수후보유 | 7.7% | -65.8% | 0.38 | 0.12 | 8.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 48일 평균가격이 187일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 48일 평균이 187일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.