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Rocket Pharmaceuticals, Inc. 백테스트
Rocket Pharmaceuticals, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 5.6%, MDD -43.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -16.4%, MDD -96.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 10.5%, MDD -74.5%, Sharpe 0.38, 시장 노출 40%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 26.9%p 높고, MDD는 22.2%p 개선됐습니다(CAGR 5.6%, MDD -43.1%, 노출 13%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=36, mult=4.9 |
10.5% | -74.5% | 0.38 | 0.14 | 3.1배 | 31 | 40% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.12 |
5.1% | -86.2% | 0.33 | 0.06 | 1.8배 | 224 | 46% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=22 |
5.6% | -43.1% | 0.33 | 0.13 | 1.9배 | 10 | 13% |
| SMA 크로스오버 fast=37, slow=43 |
-0.7% | -92.3% | 0.31 | -0.01 | 0.9배 | 109 | 46% |
| MACD fast=12, slow=57, signal=12 |
0.3% | -94.9% | 0.31 | 0.00 | 1.0배 | 148 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=21, exitN=69 |
-3.1% | -92.4% | 0.31 | -0.03 | 0.7배 | 35 | 66% |
| ROC 모멘텀 n=41, threshold=0.08 |
1.3% | -76.7% | 0.25 | 0.02 | 1.2배 | 166 | 35% |
| EMA 크로스오버 fast=67, slow=156 |
0.2% | -75.2% | 0.21 | 0.00 | 1.0배 | 14 | 37% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=73, atrPeriod=28, mult=3.1 |
-0.9% | -61.9% | 0.17 | -0.01 | 0.9배 | 30 | 21% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=32, k=3.5 |
0.8% | -52.0% | 0.15 | 0.02 | 1.1배 | 18 | 8% |
| 매수후보유 | -16.4% | -96.7% | 0.26 | -0.17 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 36일·폭 4.9배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.