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Remitly Global, Inc. 백테스트
Remitly Global, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 7.0%, MDD -4.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -15.2%, MDD -85.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 7.0%, MDD -4.5%, Sharpe 1.00, 시장 노출 5%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 22.2%, MDD -35.2%, 노출 46%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 22.2%p 높고, MDD는 81.4%p 개선됐습니다(CAGR 7.0%, MDD -4.5%, 노출 5%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=11, threshold=47 |
7.0% | -4.5% | 1.00 | 1.55 | 1.4배 | 6 | 5% |
| SMA 크로스오버 fast=54, slow=137 |
22.2% | -35.2% | 0.74 | 0.63 | 2.7배 | 7 | 46% |
| ROC 모멘텀 n=94, threshold=0.03 |
22.0% | -38.3% | 0.74 | 0.58 | 2.7배 | 38 | 44% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=74, exitN=46 |
18.4% | -32.7% | 0.71 | 0.56 | 2.3배 | 6 | 34% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=28, atrPeriod=11, mult=4 |
6.7% | -14.5% | 0.70 | 0.46 | 1.4배 | 4 | 8% |
| EMA 크로스오버 fast=63, slow=82 |
18.3% | -31.9% | 0.68 | 0.58 | 2.3배 | 5 | 42% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=26, k=3.4 |
5.8% | -32.1% | 0.50 | 0.18 | 1.3배 | 10 | 14% |
| Supertrend period=27, mult=4.6 |
5.9% | -57.4% | 0.35 | 0.10 | 1.3배 | 16 | 58% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.14 |
-6.3% | -71.1% | 0.04 | -0.09 | 0.7배 | 129 | 49% |
| MACD fast=12, slow=53, signal=6 |
-14.5% | -75.4% | -0.20 | -0.19 | 0.5배 | 96 | 50% |
| 매수후보유 | -15.2% | -85.9% | 0.01 | -0.18 | 0.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 11일)가 47 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 47) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.