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Regencell Bioscience Holdings Limited 백테스트
Regencell Bioscience Holdings Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 85.0%, MDD -93.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 204.1%, MDD -86.7%, Sharpe 1.08, 시장 노출 13%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=41 |
204.1% | -86.7% | 1.08 | 2.35 | 272.2배 | 4 | 13% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=11, exitN=100 |
120.7% | -90.6% | 1.02 | 1.33 | 54.1배 | 14 | 84% |
| Supertrend period=24, mult=4.3 |
123.0% | -92.8% | 0.95 | 1.33 | 57.0배 | 24 | 34% |
| EMA 크로스오버 fast=39, slow=68 |
93.6% | -86.7% | 0.94 | 1.08 | 27.9배 | 12 | 40% |
| MACD fast=18, slow=35, signal=18 |
129.5% | -81.7% | 0.93 | 1.58 | 65.8배 | 47 | 44% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=38, atrPeriod=11, mult=3.9 |
108.4% | -79.2% | 0.91 | 1.37 | 40.5배 | 6 | 8% |
| SMA 크로스오버 fast=17, slow=102 |
81.0% | -86.7% | 0.89 | 0.93 | 19.9배 | 18 | 33% |
| ROC 모멘텀 n=70, threshold=0.11 |
73.8% | -88.1% | 0.88 | 0.84 | 16.2배 | 36 | 35% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=35, k=2.8 |
81.1% | -84.0% | 0.85 | 0.97 | 20.0배 | 10 | 12% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.34 |
64.6% | -92.7% | 0.84 | 0.70 | 12.3배 | 93 | 40% |
| 매수후보유 | 85.0% | -93.9% | 1.00 | 0.91 | 22.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 39일)가 41 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 41) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.