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Repligen Corporation 백테스트
Repligen Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 7.1%, MDD -98.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 11.4%, MDD -88.5%, Sharpe 0.45, 시장 노출 54%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 11.4%, MDD -82.2%, 노출 52%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=68, exitN=81 |
11.4% | -88.5% | 0.45 | 0.13 | 77.7배 | 53 | 54% |
| SMA 크로스오버 fast=36, slow=194 |
11.4% | -82.2% | 0.45 | 0.14 | 78.1배 | 55 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=174 |
9.7% | -80.7% | 0.42 | 0.12 | 42.3배 | 55 | 52% |
| Supertrend period=22, mult=4.7 |
6.7% | -91.7% | 0.36 | 0.07 | 13.5배 | 101 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=73, k=1.8 |
1.3% | -94.0% | 0.23 | 0.01 | 1.7배 | 139 | 35% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=25, mult=3.3 |
1.0% | -80.4% | 0.19 | 0.01 | 1.5배 | 97 | 23% |
| ADX / DI 방향성 period=16, threshold=39 |
2.1% | -68.9% | 0.19 | 0.03 | 2.3배 | 81 | 6% |
| MACD fast=24, slow=47, signal=19 |
-4.5% | -99.6% | 0.18 | -0.04 | 0.2배 | 401 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=122, threshold=0.03 |
-3.6% | -99.2% | 0.17 | -0.04 | 0.2배 | 403 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.2 |
-6.7% | -99.7% | 0.12 | -0.07 | 0.1배 | 890 | 48% |
| 매수후보유 | 7.1% | -98.3% | 0.46 | 0.07 | 16.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 68일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 81일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.