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REGENXBIO Inc. 백테스트
REGENXBIO Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 7.4%, MDD -20.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -10.0%, MDD -93.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 7.4%, MDD -20.6%, Sharpe 0.60, 시장 노출 5%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 17.4%p 높고, MDD는 72.9%p 개선됐습니다(CAGR 7.4%, MDD -20.6%, 노출 5%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=32 |
7.4% | -20.6% | 0.60 | 0.36 | 2.2배 | 8 | 5% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=20, atrPeriod=29, mult=2.7 |
6.4% | -39.2% | 0.37 | 0.16 | 2.0배 | 32 | 13% |
| Supertrend period=27, mult=2.3 |
4.8% | -79.6% | 0.34 | 0.06 | 1.7배 | 98 | 40% |
| MACD fast=11, slow=16, signal=10 |
2.6% | -89.6% | 0.31 | 0.03 | 1.3배 | 224 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=25, k=3.1 |
2.9% | -41.0% | 0.24 | 0.07 | 1.4배 | 20 | 9% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.16 |
-1.6% | -90.1% | 0.22 | -0.02 | 0.8배 | 198 | 46% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=98, exitN=32 |
-1.2% | -78.3% | 0.13 | -0.02 | 0.9배 | 15 | 26% |
| SMA 크로스오버 fast=37, slow=140 |
-4.0% | -89.7% | 0.11 | -0.05 | 0.6배 | 23 | 37% |
| EMA 크로스오버 fast=12, slow=188 |
-8.3% | -92.5% | -0.00 | -0.09 | 0.4배 | 31 | 37% |
| ROC 모멘텀 n=143, threshold=0.14 |
-6.3% | -84.2% | -0.00 | -0.07 | 0.5배 | 86 | 28% |
| 매수후보유 | -10.0% | -93.5% | 0.20 | -0.11 | 0.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 26일)가 32 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 32) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.