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Rigetti Computing, Inc. 백테스트
Rigetti Computing, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 53.0%, MDD -54.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 8.8%, MDD -96.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 87.7%, MDD -72.3%, Sharpe 1.11, 시장 노출 38%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 89.5%, MDD -69.7%, 노출 44%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 78.9%p 높고, MDD는 24.6%p 개선됐습니다(CAGR 53.0%, MDD -54.1%, 노출 18%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=12, mult=2.8 |
87.7% | -72.3% | 1.11 | 1.21 | 29.2배 | 33 | 38% |
| ROC 모멘텀 n=53, threshold=-0.03 |
89.5% | -69.7% | 1.11 | 1.28 | 30.7배 | 38 | 44% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=31, atrPeriod=13, mult=1.5 |
75.9% | -58.3% | 1.06 | 1.30 | 20.6배 | 32 | 23% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=1.1 |
78.5% | -69.7% | 1.05 | 1.13 | 22.3배 | 26 | 33% |
| EMA 크로스오버 fast=14, slow=42 |
73.4% | -69.7% | 1.02 | 1.05 | 19.1배 | 22 | 37% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=18, exitN=41 |
59.9% | -81.1% | 0.94 | 0.74 | 12.4배 | 21 | 51% |
| MACD fast=17, slow=44, signal=24 |
56.8% | -89.0% | 0.93 | 0.64 | 11.1배 | 39 | 55% |
| ADX / DI 방향성 period=12, threshold=37 |
53.0% | -54.1% | 0.91 | 0.98 | 9.8배 | 22 | 18% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
52.7% | -77.6% | 0.89 | 0.68 | 9.7배 | 45 | 37% |
| SMA 크로스오버 fast=16, slow=178 |
48.8% | -78.1% | 0.86 | 0.62 | 8.4배 | 8 | 34% |
| 매수후보유 | 8.8% | -96.9% | 0.67 | 0.09 | 1.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 12일·폭 2.8배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.