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Relmada Therapeutics, Inc. 백테스트
Relmada Therapeutics, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 15.8%, MDD -28.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -18.2%, MDD -99.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 15.8%, MDD -28.8%, Sharpe 0.67, 시장 노출 7%.
CAGR 참고 1위: 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 21.6%, MDD -61.7%, 노출 22%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 34.0%p 높고, MDD는 70.8%p 개선됐습니다(CAGR 15.8%, MDD -28.8%, 노출 7%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=36 |
15.8% | -28.8% | 0.67 | 0.55 | 5.9배 | 6 | 7% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=26, k=2.5 |
21.6% | -61.7% | 0.60 | 0.35 | 10.7배 | 56 | 22% |
| ROC 모멘텀 n=148, threshold=0.04 |
16.2% | -89.9% | 0.58 | 0.18 | 6.1배 | 73 | 37% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=29, exitN=8 |
19.9% | -68.7% | 0.58 | 0.29 | 9.0배 | 64 | 27% |
| SMA 크로스오버 fast=14, slow=158 |
11.9% | -89.4% | 0.52 | 0.13 | 3.9배 | 32 | 39% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.14 |
9.9% | -87.3% | 0.52 | 0.11 | 3.1배 | 229 | 46% |
| Supertrend period=12, mult=4.9 |
5.1% | -96.7% | 0.48 | 0.05 | 1.8배 | 28 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=22, slow=196 |
8.6% | -93.0% | 0.47 | 0.09 | 2.7배 | 15 | 33% |
| MACD fast=16, slow=27, signal=12 |
4.1% | -95.9% | 0.43 | 0.04 | 1.6배 | 172 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=37, atrPeriod=16, mult=1.8 |
7.5% | -74.7% | 0.40 | 0.10 | 2.4배 | 60 | 24% |
| 매수후보유 | -18.2% | -99.7% | 0.40 | -0.18 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 32일)가 36 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 36) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.