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The RMR Group Inc. 백테스트
The RMR Group Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 7.7%, MDD -23.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 4.5%, MDD -85.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 3.8%, MDD -10.6%, Sharpe 0.64, 시장 노출 5%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 12.8%, MDD -42.0%, 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 0.6%p 낮지만, MDD는 75.1%p 개선됐습니다(CAGR 7.7%, MDD -23.7%, 노출 23%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=36 |
3.8% | -10.6% | 0.64 | 0.36 | 1.5배 | 2 | 5% |
| Supertrend period=9, mult=4.3 |
12.8% | -42.0% | 0.62 | 0.31 | 3.6배 | 31 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=134, threshold=0.23 |
7.7% | -23.7% | 0.59 | 0.33 | 2.2배 | 46 | 23% |
| EMA 크로스오버 fast=56, slow=97 |
6.1% | -59.5% | 0.40 | 0.10 | 1.9배 | 13 | 43% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=62, atrPeriod=18, mult=2.2 |
5.4% | -48.9% | 0.39 | 0.11 | 1.7배 | 32 | 31% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=78, exitN=39 |
3.8% | -56.2% | 0.30 | 0.07 | 1.5배 | 19 | 36% |
| SMA 크로스오버 fast=15, slow=207 |
3.5% | -52.9% | 0.27 | 0.07 | 1.4배 | 15 | 39% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=43, k=3.2 |
0.8% | -32.3% | 0.13 | 0.02 | 1.1배 | 14 | 10% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.1 |
-0.4% | -78.9% | 0.12 | -0.01 | 1.0배 | 142 | 53% |
| MACD fast=14, slow=59, signal=17 |
-4.5% | -70.8% | -0.08 | -0.06 | 0.6배 | 120 | 47% |
| 매수후보유 | 4.5% | -85.7% | 0.30 | 0.05 | 1.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 38일)가 36 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 36) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.