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Gibraltar Industries, Inc. 백테스트
Gibraltar Industries, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 5.4%, MDD -88.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 4.1%, MDD -68.4%, Sharpe 0.28, 시장 노출 54%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=17, slow=89 |
4.1% | -68.4% | 0.28 | 0.06 | 3.7배 | 119 | 54% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=30 |
2.0% | -23.0% | 0.22 | 0.09 | 1.9배 | 8 | 5% |
| EMA 크로스오버 fast=23, slow=54 |
1.9% | -65.8% | 0.22 | 0.03 | 1.9배 | 137 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=9, atrPeriod=10, mult=3.1 |
1.0% | -16.2% | 0.21 | 0.06 | 1.4배 | 16 | 1% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=37, k=3.5 |
1.7% | -31.6% | 0.20 | 0.05 | 1.8배 | 34 | 8% |
| MACD fast=26, slow=50, signal=40 |
0.9% | -84.8% | 0.19 | 0.01 | 1.3배 | 231 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=9, exitN=65 |
-2.4% | -87.9% | 0.16 | -0.03 | 0.5배 | 131 | 83% |
| Supertrend period=21, mult=2.7 |
-1.3% | -74.8% | 0.12 | -0.02 | 0.6배 | 239 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=115, threshold=0 |
-4.4% | -91.4% | 0.02 | -0.05 | 0.2배 | 288 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.12 |
-5.1% | -88.9% | 0.02 | -0.06 | 0.2배 | 619 | 51% |
| 매수후보유 | 5.4% | -88.7% | 0.35 | 0.06 | 5.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 17일 평균가격이 89일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 17일 평균이 89일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.