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Repay Holdings Corporation 백테스트
Repay Holdings Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.8%, MDD -11.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -10.4%, MDD -91.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 13.5%, MDD -45.3%, Sharpe 0.56, 시장 노출 45%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 24.0%p 높고, MDD는 46.1%p 개선됐습니다(CAGR 1.8%, MDD -11.1%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=151, threshold=-0.04 |
13.5% | -45.3% | 0.56 | 0.30 | 2.8배 | 51 | 45% |
| EMA 크로스오버 fast=44, slow=233 |
9.5% | -41.5% | 0.46 | 0.23 | 2.1배 | 6 | 34% |
| SMA 크로스오버 fast=26, slow=214 |
8.4% | -43.3% | 0.42 | 0.19 | 1.9배 | 9 | 36% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=113, exitN=6 |
4.2% | -23.5% | 0.39 | 0.18 | 1.4배 | 18 | 15% |
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=39 |
1.8% | -11.1% | 0.34 | 0.16 | 1.2배 | 6 | 4% |
| Supertrend period=15, mult=1.6 |
0.7% | -59.6% | 0.18 | 0.01 | 1.1배 | 127 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.08 |
-0.1% | -73.0% | 0.17 | -0.00 | 1.0배 | 67 | 52% |
| MACD fast=26, slow=38, signal=23 |
-0.8% | -82.8% | 0.17 | -0.01 | 0.9배 | 71 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=39, k=1.4 |
-2.6% | -61.0% | 0.03 | -0.04 | 0.8배 | 58 | 38% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=42, atrPeriod=26, mult=4 |
-1.0% | -31.9% | 0.01 | -0.03 | 0.9배 | 12 | 16% |
| 매수후보유 | -10.4% | -91.4% | 0.07 | -0.11 | 0.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 151일 수익률이 -4%보다 크면 매수
- 매도 — 151일 수익률이 -4% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.