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Rapid7, Inc. 백테스트
Rapid7, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 13.4%, MDD -48.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -8.4%, MDD -96.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 20.9%, MDD -52.0%, Sharpe 0.74, 시장 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 29.3%p 높고, MDD는 44.4%p 개선됐습니다(CAGR 13.4%, MDD -48.5%, 노출 50%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=28, slow=64 |
20.9% | -52.0% | 0.74 | 0.40 | 8.1배 | 37 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=25, slow=30 |
13.4% | -48.5% | 0.56 | 0.28 | 4.0배 | 45 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=53, threshold=0 |
13.6% | -53.6% | 0.56 | 0.25 | 4.1배 | 133 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=42, exitN=33 |
13.3% | -53.6% | 0.56 | 0.25 | 4.0배 | 27 | 50% |
| Supertrend period=26, mult=2.9 |
10.9% | -67.9% | 0.48 | 0.16 | 3.1배 | 64 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=64, k=0.8 |
10.0% | -56.7% | 0.47 | 0.18 | 2.9배 | 57 | 43% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=11, mult=1.3 |
7.5% | -57.7% | 0.40 | 0.13 | 2.2배 | 61 | 41% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=12 |
1.9% | -60.3% | 0.20 | 0.03 | 1.2배 | 105 | 36% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.38 |
-2.2% | -71.3% | 0.11 | -0.03 | 0.8배 | 306 | 49% |
| MACD fast=19, slow=45, signal=19 |
-2.8% | -86.4% | 0.10 | -0.03 | 0.7배 | 110 | 53% |
| 매수후보유 | -8.4% | -96.4% | 0.09 | -0.09 | 0.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 28일 평균가격이 64일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 28일 평균이 64일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.