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Rush Enterprises, Inc. 백테스트
Rush Enterprises, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 17.5%, MDD -71.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 9.8%, MDD -59.6%, Sharpe 0.46, 시장 노출 72%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=56, slow=245 |
9.8% | -59.6% | 0.46 | 0.16 | 8.4배 | 29 | 72% |
| SMA 크로스오버 fast=42, slow=94 |
8.6% | -50.0% | 0.44 | 0.17 | 6.6배 | 65 | 60% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=22, exitN=68 |
8.3% | -73.4% | 0.41 | 0.11 | 6.1배 | 59 | 77% |
| Supertrend period=14, mult=5 |
7.0% | -59.5% | 0.39 | 0.12 | 4.7배 | 57 | 58% |
| ROC 모멘텀 n=75, threshold=-0.01 |
5.3% | -57.1% | 0.33 | 0.09 | 3.3배 | 243 | 63% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=71, k=1 |
3.7% | -61.3% | 0.27 | 0.06 | 2.3배 | 131 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=19, mult=2 |
1.9% | -53.4% | 0.19 | 0.04 | 1.5배 | 121 | 41% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.1 |
1.4% | -71.6% | 0.18 | 0.02 | 1.4배 | 411 | 54% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=29 |
0.5% | -12.0% | 0.14 | 0.04 | 1.1배 | 2 | 1% |
| MACD fast=25, slow=45, signal=21 |
-0.3% | -68.3% | 0.12 | -0.00 | 0.9배 | 237 | 50% |
| 매수후보유 | 17.5% | -71.9% | 0.61 | 0.24 | 40.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 56일 지수이동평균이 245일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 56일선이 245일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.