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RxSight, Inc. 백테스트
RxSight, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 24.1%, MDD -13.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -17.9%, MDD -92.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 24.1%, MDD -13.6%, Sharpe 1.18, 시장 노출 12%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 26.5%, MDD -44.2%, 노출 39%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 41.9%p 높고, MDD는 79.2%p 개선됐습니다(CAGR 24.1%, MDD -13.6%, 노출 12%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=12, threshold=37 |
24.1% | -13.6% | 1.18 | 1.77 | 2.9배 | 12 | 12% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=43, k=3.5 |
12.7% | -14.0% | 0.94 | 0.91 | 1.8배 | 2 | 8% |
| SMA 크로스오버 fast=44, slow=305 |
26.5% | -44.2% | 0.89 | 0.60 | 3.2배 | 2 | 39% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=39, atrPeriod=24, mult=4 |
15.3% | -14.0% | 0.88 | 1.09 | 2.0배 | 4 | 10% |
| EMA 크로스오버 fast=28, slow=274 |
25.6% | -37.3% | 0.87 | 0.69 | 3.1배 | 4 | 38% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=70, exitN=14 |
15.6% | -34.2% | 0.74 | 0.45 | 2.1배 | 10 | 18% |
| Supertrend period=13, mult=2.4 |
15.9% | -49.4% | 0.56 | 0.32 | 2.1배 | 31 | 45% |
| ROC 모멘텀 n=66, threshold=0.02 |
8.7% | -51.0% | 0.41 | 0.17 | 1.5배 | 50 | 44% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
-9.3% | -69.3% | 0.02 | -0.13 | 0.6배 | 37 | 44% |
| MACD fast=7, slow=36, signal=17 |
-18.2% | -75.8% | -0.18 | -0.24 | 0.4배 | 87 | 49% |
| 매수후보유 | -17.9% | -92.9% | 0.07 | -0.19 | 0.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 12일)가 37 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 37) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.