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Rezolute, Inc. 백테스트
Rezolute, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 3.4%, MDD -34.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR -28.9%, MDD -99.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR -0.1%, MDD -89.7%, Sharpe 0.47, 시장 노출 35%.
CAGR 참고 1위: ADX / DI 방향성 — CAGR 3.4%, MDD -34.9%, 노출 2%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 28.8%p 높고, MDD는 10.2%p 개선됐습니다(CAGR 3.4%, MDD -34.9%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=45, slow=87 |
-0.1% | -89.7% | 0.47 | -0.00 | 1.0배 | 37 | 35% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=37 |
3.4% | -34.9% | 0.29 | 0.10 | 1.6배 | 2 | 2% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=93, exitN=39 |
-8.7% | -89.5% | 0.24 | -0.10 | 0.3배 | 13 | 21% |
| EMA 크로스오버 fast=23, slow=168 |
-9.3% | -87.2% | 0.24 | -0.11 | 0.3배 | 21 | 24% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=3.1 |
-3.9% | -94.0% | 0.21 | -0.04 | 0.6배 | 25 | 13% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=53, atrPeriod=14, mult=3.3 |
-4.3% | -91.7% | 0.13 | -0.05 | 0.6배 | 25 | 15% |
| MACD fast=14, slow=40, signal=18 |
-35.6% | -99.9% | 0.12 | -0.36 | 0.0배 | 188 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=68, threshold=0.06 |
-27.0% | -99.5% | 0.05 | -0.27 | 0.0배 | 167 | 32% |
| Supertrend period=10, mult=4.2 |
-41.7% | -100.0% | 0.04 | -0.42 | 0.0배 | 71 | 46% |
| Parabolic SAR step=0.06, maxStep=0.18 |
-55.7% | -100.0% | -0.17 | -0.56 | 0.0배 | 454 | 43% |
| 매수후보유 | -28.9% | -99.9% | 0.51 | -0.29 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 45일 평균가격이 87일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 45일 평균이 87일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.