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Sabre Corporation 백테스트
Sabre Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.1%, MDD -14.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -16.3%, MDD -97.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 4.5%, MDD -54.8%, Sharpe 0.30, 시장 노출 17%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 20.9%p 높고, MDD는 42.5%p 개선됐습니다(CAGR 1.1%, MDD -14.7%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=159, threshold=0.25 |
4.5% | -54.8% | 0.30 | 0.08 | 1.7배 | 42 | 17% |
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=30 |
1.1% | -14.7% | 0.22 | 0.08 | 1.1배 | 8 | 3% |
| MACD fast=12, slow=41, signal=31 |
-1.3% | -65.6% | 0.18 | -0.02 | 0.9배 | 124 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=8, atrPeriod=24, mult=3.1 |
1.1% | -20.2% | 0.16 | 0.05 | 1.1배 | 10 | 3% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=132, exitN=45 |
-0.3% | -39.6% | 0.08 | -0.01 | 1.0배 | 12 | 20% |
| SMA 크로스오버 fast=20, slow=33 |
-5.6% | -71.7% | 0.03 | -0.08 | 0.5배 | 106 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=162 |
-3.6% | -64.2% | -0.04 | -0.06 | 0.6배 | 17 | 33% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=15, k=3.3 |
-0.7% | -27.4% | -0.05 | -0.03 | 0.9배 | 10 | 3% |
| Supertrend period=8, mult=2.9 |
-9.1% | -85.0% | -0.07 | -0.11 | 0.3배 | 82 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.42 |
-20.7% | -97.6% | -0.34 | -0.21 | 0.1배 | 383 | 49% |
| 매수후보유 | -16.3% | -97.3% | 0.03 | -0.17 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 159일 수익률이 25%보다 크면 매수
- 매도 — 159일 수익률이 25% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.