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SAB Biotherapeutics, Inc. 백테스트
SAB Biotherapeutics, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR -0.8%, MDD -30.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -45.8%, MDD -99.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 7.6%, MDD -46.6%, Sharpe 0.38, 시장 노출 14%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 53.4%p 높고, MDD는 52.4%p 개선됐습니다(CAGR -0.8%, MDD -30.5%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=29 |
7.6% | -46.6% | 0.38 | 0.16 | 1.5배 | 6 | 14% |
| ROC 모멘텀 n=135, threshold=0.08 |
-4.2% | -63.5% | 0.20 | -0.07 | 0.8배 | 40 | 22% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=21, exitN=40 |
-16.1% | -79.7% | 0.10 | -0.20 | 0.4배 | 14 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=7, atrPeriod=9, mult=2.6 |
-0.8% | -30.5% | 0.05 | -0.03 | 1.0배 | 6 | 1% |
| SMA 크로스오버 fast=45, slow=89 |
-15.3% | -83.5% | 0.04 | -0.18 | 0.4배 | 12 | 36% |
| EMA 크로스오버 fast=33, slow=47 |
-18.4% | -83.6% | -0.04 | -0.22 | 0.3배 | 20 | 37% |
| Supertrend period=8, mult=1.9 |
-22.6% | -86.3% | -0.04 | -0.26 | 0.2배 | 48 | 42% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=41, k=2 |
-18.4% | -70.6% | -0.21 | -0.26 | 0.3배 | 28 | 21% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
-27.8% | -87.7% | -0.22 | -0.32 | 0.2배 | 78 | 39% |
| MACD fast=12, slow=56, signal=17 |
-49.0% | -97.5% | -0.56 | -0.50 | 0.0배 | 74 | 52% |
| 매수후보유 | -45.8% | -99.0% | -0.07 | -0.46 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 30일)가 29 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 29) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.