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Science Applications International Corporation 백테스트
Science Applications International Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 10.7%, MDD -46.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.8%, MDD -8.9%, Sharpe 0.57, 시장 노출 5%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 7.2%, MDD -55.6%, 노출 96%. 노출률 95% 이상의 홀드 유사 결과이므로 대표 전략으로 채택하지 않았습니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=25 |
2.8% | -8.9% | 0.57 | 0.32 | 1.4배 | 2 | 5% |
| Donchian 채널 돌파 홀드 유사 · 노출 96% entryN=3, exitN=131 |
7.2% | -55.6% | 0.39 | 0.13 | 2.5배 | 35 | 96% |
| MACD fast=14, slow=25, signal=15 |
4.9% | -41.0% | 0.33 | 0.12 | 1.8배 | 183 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.16 |
3.2% | -39.6% | 0.25 | 0.08 | 1.5배 | 217 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=138, threshold=-0.02 |
1.9% | -58.1% | 0.20 | 0.03 | 1.3배 | 107 | 64% |
| Supertrend period=15, mult=1.6 |
1.7% | -45.3% | 0.19 | 0.04 | 1.2배 | 201 | 54% |
| SMA 크로스오버 fast=57, slow=123 |
1.4% | -59.9% | 0.18 | 0.02 | 1.2배 | 37 | 58% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=45, atrPeriod=8, mult=3.4 |
-0.6% | -38.6% | 0.02 | -0.01 | 0.9배 | 32 | 22% |
| EMA 크로스오버 fast=43, slow=151 |
-2.3% | -69.6% | 0.00 | -0.03 | 0.7배 | 31 | 59% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=50, k=1.8 |
-2.3% | -64.0% | -0.03 | -0.04 | 0.7배 | 67 | 39% |
| 매수후보유 | 10.7% | -46.6% | 0.48 | 0.23 | 3.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 37일)가 25 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 25) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.