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Sharplink, Inc. 백테스트
Sharplink, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR -22.7%, MDD -100.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR -4.1%, MDD -98.4%, Sharpe 0.29, 시장 노출 45%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=67, exitN=77 |
-4.1% | -98.4% | 0.29 | -0.04 | 0.3배 | 38 | 45% |
| SMA 크로스오버 fast=34, slow=83 |
-4.5% | -98.1% | 0.26 | -0.05 | 0.3배 | 78 | 36% |
| EMA 크로스오버 fast=39, slow=91 |
-5.9% | -99.2% | 0.23 | -0.06 | 0.2배 | 66 | 32% |
| ADX / DI 방향성 period=42, threshold=23 |
-5.8% | -96.8% | 0.18 | -0.06 | 0.2배 | 40 | 24% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=19, mult=3.4 |
-10.8% | -99.4% | 0.13 | -0.11 | 0.0배 | 66 | 15% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=3 |
-15.5% | -99.5% | 0.08 | -0.16 | 0.0배 | 78 | 15% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.14 |
-25.0% | -100.0% | 0.05 | -0.25 | 0.0배 | 471 | 40% |
| Supertrend period=27, mult=4.9 |
-20.7% | -100.0% | 0.05 | -0.21 | 0.0배 | 102 | 33% |
| ROC 모멘텀 n=65, threshold=0.06 |
-24.3% | -100.0% | 0.04 | -0.24 | 0.0배 | 374 | 31% |
| MACD fast=18, slow=56, signal=19 |
-36.7% | -100.0% | -0.02 | -0.37 | 0.0배 | 335 | 52% |
| 매수후보유 | -22.7% | -100.0% | 0.30 | -0.23 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 67일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 77일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.