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Sinclair, Inc. 백테스트
Sinclair, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 3.5%, MDD -25.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 0.4%, MDD -97.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 7.4%, MDD -49.2%, Sharpe 0.42, 시장 노출 21%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 7.0%p 높고, MDD는 47.9%p 개선됐습니다(CAGR 3.5%, MDD -25.0%, 노출 5%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=105, exitN=19 |
7.4% | -49.2% | 0.42 | 0.15 | 9.3배 | 64 | 21% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=30 |
3.5% | -25.0% | 0.34 | 0.14 | 3.0배 | 14 | 5% |
| SMA 크로스오버 fast=48, slow=159 |
4.7% | -82.1% | 0.30 | 0.06 | 4.2배 | 56 | 47% |
| MACD fast=19, slow=46, signal=19 |
3.6% | -86.3% | 0.28 | 0.04 | 3.0배 | 312 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=48, k=2.4 |
2.7% | -73.5% | 0.23 | 0.04 | 2.3배 | 112 | 28% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=54, atrPeriod=15, mult=2.3 |
2.6% | -88.3% | 0.23 | 0.03 | 2.2배 | 128 | 30% |
| Supertrend period=17, mult=3.4 |
1.7% | -92.8% | 0.23 | 0.02 | 1.7배 | 161 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=58, threshold=0.11 |
-0.1% | -82.0% | 0.15 | -0.00 | 1.0배 | 356 | 32% |
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=92 |
-1.1% | -91.3% | 0.13 | -0.01 | 0.7배 | 74 | 45% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.28 |
-4.8% | -92.2% | 0.05 | -0.05 | 0.2배 | 745 | 51% |
| 매수후보유 | 0.4% | -97.1% | 0.28 | 0.00 | 1.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 105일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 19일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.